Le check de résistance de la banque centrale sur le système bancaire indique que, dans un scénario de référence, les actifs non performants bruts du système bancaire s’amélioreront pour atteindre 4,9 % d’ici septembre 2023. Le ratio whole des créances douteuses du système bancaire have a tendency régulièrement à baisser à sept -le plus bas de l’année à 5,0 % en septembre 2022, tandis que les actifs nets non performants sont tombés à leur plus bas niveau en dix ans, à 1,3 % du whole des actifs.
“Au milieu des chocs et des défis mondiaux, l’économie indienne présente une picture de résilience”, Shaktikanta Das, Gouverneur, RBI a noté dans l’avant-propos du rapport. La stabilité financière a été maintenue. Les marchés financiers nationaux sont restés stables et pleinement fonctionnels. Le système bancaire est sain et bien capitalisé. Le secteur financier non bancaire a également résisté à ces défis. Les résultats des checks de résistance présentés dans ce numéro du FSR indiquent que les banques seraient capables de résister à des circumstances de stress même sévères, si elles se matérialisaient.
Le check de résistance de la banque centrale indique que si l’environnement macroéconomique se détériore jusqu’à un niveau de stress moyen, le ratio des créances douteuses pourrait atteindre 5,8 %. Alors que dans le cas d’un scénario de stress sévère, les créances douteuses pourraient atteindre 7,8 %.
Les checks de résistance indiquent également que dans un scénario de crise sévère, les créances douteuses pour les banques publiques pourraient passer de 6,5 % en septembre 2022 à 9,4 % en septembre 2023. Pour les banques du secteur privé, les créances douteuses pourraient passer de 3,3 % à 5,8 % au cours de la même période. level closing.
En termes de capitalisation des banques, les checks de résistance indiquent que les Ratio capital/actifs pondérés en fonction des risques (CRAR) de 46 grandes banques devrait passer de 15,8 % en septembre 2022 à 14,9 % d’ici septembre 2023.
Il pourrait descendre à 14,0 % dans le scénario de stress moyen et à 13,1 % dans le scénario de stress sévère d’ici septembre 2023, mais il restera au-dessus de l’exigence de capital minimal. Aucune des 46 banques n’enfreindrait l’exigence de capital minimal réglementaire de 9% au cours de la prochaine année, même dans une scenario de crise sévère, selon les checks de la RBI.
“Les checks de macro-stress pour le risque de crédit révèlent que les banques sont bien capitalisées et seraient en mesure de se conformer aux exigences minimales de capital même dans des scénarios de stress défavorables”, a noté la banque centrale dans son rapport. “Les banques sont capables d’absorber les chocs macroéconomiques même en l’absence de toute nouvelle injection de capital par les events prenantes.”
Le ratio Frequent Fairness Tier 1 (CET1) de 46 banques pourrait passer de 12,8 % en septembre 2022 à 12,1 % en septembre 2023 dans le scénario de référence. Même dans un environnement macroéconomique fortement tendu, le ratio de fonds propres CET1 agrégé ne diminuerait que de 210 factors de base, ce qui ne violerait pas les normes réglementaires minimales.
